Gerade ausprobiert, unter Linux landet es im "present working directory", also genau der Pfad, von dem das Hataribinary aus aufgerufen wurde.
[10:41:06] marndt@jll: ~/tmp
$ ls *.png
ls: Zugriff auf *.png nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[ error ]
[10:41:09] marndt@jll: ~/tmp
$ hatari -c ~/.hatari/games.cfg
Configuration file /etc/hatari.cfg not found.
Hatari devel (Mar 22 2011), compiled on: Mar 22 2011, 18:17:02
Building CPU table for configuration: 68000 (compatible mode)
Screen dump saved to: /home/marndt/tmp/grab0001.png
[10:41:32] marndt@jll: ~/tmp
$ ls *.png
grab0001.png
Evtl muss genau diese Verzeichis auch schreibbar sein. Wenn die Macinstallation natürlich von einem readonly Directory aus läuft, dann werden ggfs auch keine Shots abgelegt.